Сравнение QIS с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение QIS с ^SP500TR

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QIS или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между QIS и ^SP500TR составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности QIS и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QIS

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QIS:

0.10

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

QIS:

0.28

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

QIS:

1.04

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

QIS:

0.13

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

QIS:

0.39

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

QIS:

4.53%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

QIS:

17.63%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

QIS:

-13.76%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

QIS:

-0.71%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%.

QIS

С начала года

4.96%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

6.65%

1 год

3.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-11.96%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-1.18%

5 лет

15.63%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QIS и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QIS c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

QIS: 0.10

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Сортино

QIS: 0.28

^SP500TR: -0.00

Коэффициент Омега

QIS: 1.04

^SP500TR: 1.00

Коэффициент Кальмара

QIS: 0.13

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Мартина

QIS: 0.39

^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QIS

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок QIS и ^SP500TR

Максимальная просадка QIS за все время составила -13.76%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QIS

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и ^SP500TR

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QIS

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QIS с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QIS и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QIS и ^SP500TR

QIS

^SP500TR

Сравнение QIS c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок QIS и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество